Сравнение CGL.TO с USMV
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 10.84%/yr for USMV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGL.TO имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции USMV немного отстают с 10.84%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
USMV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4.50% | 2.73% | 25.54% | 7.70% | -3.69% | 20.79% | 3.13% | 22.42% | 9.85% | 10.86% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and USMV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. USMV — Ранг доходности на риск
CGL.TO
USMV
Сравнение CGL.TO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 3.16 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и USMV
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки USMV в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -27.07% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -5.25% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -10.65% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -16.72% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | -27.07% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -0.06% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -2.88% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 2.02% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и USMV
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 2.93% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 6.97% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 9.71% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 13.85% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.86% | +0.67% |
Сравнение комиссий CGL.TO и USMV
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и USMV
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and USMV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while USMV is Large Cap Blend Equities. CGL.TO tracks Gold Bullion, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор