PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL.TO с STIP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 4.02%/yr for STIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL.TO торгуется в CAD, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 10.99% против 4.02% соответственно.

CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

STIP

1 день
0.16%
1 месяц
1.86%
С начала года
3.93%
6 месяцев
3.42%
1 год
7.43%
3 года*
6.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%1.19%13.64%2.15%3.13%5.63%2.69%0.57%8.99%-6.08%

Correlation

The correlation between CGL.TO and STIP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.09

The correlation between CGL.TO and STIP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

CGL.TO vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL.TOSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.47

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.07

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

4.85

-2.36

CGL.TO vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и STIP

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки STIP в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL.TOSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-13.93%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-3.81%

-21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-5.66%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-5.66%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-11.46%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

0.00%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-3.29%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

1.43%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и STIP

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL.TOSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

0.95%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

3.29%

+20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

4.74%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

6.73%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

6.99%

+9.54%

Сравнение комиссий CGL.TO и STIP

CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и STIP

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CGL.TO and STIP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.

CGL.TO is categorized as Gold, while STIP is Inflation-Protected Bonds. CGL.TO tracks Gold Bullion, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.06% for STIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор