Сравнение CGL.TO с CTA
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. CGL.TO is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, CGL.TO returned 27.16%/yr vs 11.05%/yr for CTA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и CTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 8.25%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -9.85% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.25% | -3.72% | 34.66% | -4.56% | 15.40% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and CTA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between CGL.TO and CTA shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. CTA — Ранг доходности на риск
CGL.TO
CTA
Сравнение CGL.TO c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.74 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.68 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и CTA
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки CTA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -19.61% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -10.86% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -14.22% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -10.86% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -6.84% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 4.78% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и CTA
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.26% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 18.04% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 20.73% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.00% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.00% | -1.47% |
Сравнение комиссий CGL.TO и CTA
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и CTA
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and CTA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CGL.TO is categorized as Gold, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор