Сравнение CGL-C.TO с PFF
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.90%/yr vs 4.16%/yr for PFF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и PFF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как PFF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 13.90% против 4.16% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
PFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 4.41% | 0.06% | 16.45% | 6.81% | -12.36% | 6.18% | 6.06% | 10.23% | 3.45% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and PFF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. PFF — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
PFF
Сравнение CGL-C.TO c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.01 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.82 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.47 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.35 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и PFF
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки PFF в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -27.99% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -5.46% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -11.76% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -16.02% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -27.99% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -0.09% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -3.69% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.88% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и PFF
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.87% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 5.55% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 7.22% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 9.47% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 11.88% | +3.68% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и PFF
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и PFF
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.47% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and PFF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. CGL-C.TO tracks Gold, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.46% for PFF.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор