PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.90%/yr vs 14.32%/yr for IAU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGL-C.TO имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции IAU немного впереди с 14.32%.

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%

IAU

1 день
0.93%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.94%
1 год
34.72%
3 года*
32.88%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
IAU
iShares Gold Trust		5.26%56.43%37.75%10.35%6.45%-4.87%22.92%12.18%6.57%5.72%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and IAU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.87

The correlation between CGL-C.TO and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.80

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.03

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

4.93

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и IAU

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, примерно равная максимальной просадке IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-33.38%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-17.22%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-17.22%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-17.36%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-22.84%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

-14.58%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-11.38%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

7.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и IAU

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.29% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

21.64%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

25.16%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.78%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

15.31%

+0.25%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и IAU

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и IAU

Ни CGL-C.TO, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGL-C.TO and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while IAU is Gold. CGL-C.TO tracks Gold, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор