PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. CGL-C.TO is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 20.15%/yr vs 11.17%/yr for DBMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.50%.

CGL-C.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
25.43%
3 года*
30.79%
5 лет*
20.15%
10 лет*
12.86%

DBMF

1 день
0.44%
1 месяц
0.58%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.45%
3 года*
11.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.61%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%13.17%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.50%8.65%16.32%-11.10%29.31%11.44%-0.61%7.16%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and DBMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.10

Over the past year, CGL-C.TO and DBMF have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.30

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.05

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

5.17

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

18.92

-15.43

CGL-C.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и DBMF

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-21.87%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-5.87%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.11%

-13.28%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-21.87%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-1.00%

-18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-7.44%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

1.60%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и DBMF

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

2.95%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

10.89%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

13.21%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.04%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

14.05%

+1.60%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и DBMF

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и DBMF

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and DBMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

CGL-C.TO is categorized as Gold, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор