Сравнение CGL-C.TO с AVES
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. CGL-C.TO is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, CGL-C.TO returned 30.79%/yr vs 20.98%/yr for AVES. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и AVES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как AVES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 17.85%.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 12.86%
AVES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -0.61% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | 4.81% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 17.85% | 24.54% | 13.35% | 14.01% | -10.72% | 0.88% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and AVES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between CGL-C.TO and AVES shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. AVES — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
AVES
Сравнение CGL-C.TO c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.80 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.56 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и AVES
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки AVES в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -21.75% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -11.74% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -14.55% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -1.37% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -5.28% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 3.44% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и AVES
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 7.53%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.95% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 16.12% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 18.56% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.17% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.17% | -2.52% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и AVES
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и AVES
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and AVES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Gold, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.36% for AVES.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор