Сравнение CGJIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGJIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | -9.44% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | 0.74% | -0.86% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGJIX показывает доходность -9.44%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.
CGJIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.35%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и SWLGX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGJIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
CGJIX
SWLGX
Сравнение CGJIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGJIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4.02 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGJIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и SWLGX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 3.36% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и SWLGX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGJIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -32.69% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -16.16% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.69% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -13.03% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.13% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.69% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и SWLGX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGJIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.73% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.40% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 22.57% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.52% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 22.81% | -2.83% |