PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGJIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
-9.44%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%-0.86%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGJIX показывает доходность -9.44%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.


CGJIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-7.33%
1 год
13.17%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.35%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий CGJIX и SWLGX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGJIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGJIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.83

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.17

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.02

-0.35

CGJIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGJIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между CGJIX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и SWLGX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
3.36%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и SWLGX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGJIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-32.69%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.16%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.69%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-13.03%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.13%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.69%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и SWLGX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGJIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.73%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.40%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

22.57%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.52%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

22.81%

-2.83%