PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с FOKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CGJIX returned 14.53%/yr vs 18.58%/yr for FOKFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 28.00%.

CGJIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.82%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
17.80%

FOKFX

1 день
0.90%
1 месяц
11.67%
С начала года
28.00%
6 месяцев
26.89%
1 год
59.16%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		12.35%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%13.65%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		28.00%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Correlation

The correlation between CGJIX and FOKFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between CGJIX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX

Доходность на риск

CGJIX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXFOKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.27

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.07

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.82

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

19.97

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.96

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и FOKFX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FOKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-37.26%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.53%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-24.81%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-37.26%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.20%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.01%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и FOKFX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.62%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

14.55%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.45%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.01%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

24.63%

-4.59%

Сравнение комиссий CGJIX и FOKFX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и FOKFX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FOKFX в 3.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.71%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.28%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGJIX and FOKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to CGJIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs FOKFX's -37.26%.

FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор