Сравнение CGJIX с CDSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и CDSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGJIX и CDSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | -6.56% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 24.74% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | -0.18% | 6.35% | 5.74% | 6.87% | -5.07% | 1.20% | 4.82% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.
CGJIX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.71%
CDSRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и CDSRX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CDSRX в 0.45%.
Доходность на риск
CGJIX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск
CGJIX
CDSRX
Сравнение CGJIX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGJIX | CDSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.97 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.42 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.98 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.25 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGJIX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.97 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.17 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и CDSRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и CDSRX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 3.26% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 4.17% | 4.55% | 4.98% | 3.52% | 2.21% | 2.56% | 2.88% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и CDSRX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CDSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGJIX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -9.96% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -1.56% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -7.91% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -1.19% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.39% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.38% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и CDSRX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGJIX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.67% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 1.42% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 2.19% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 2.38% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 2.66% | +17.34% |