PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с CDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и CDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-9.44%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CDHIX по среднегодовой доходности: 15.35% против 9.26% соответственно.

CGJIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-7.33%
1 год
13.17%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.35%

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX

Сравнение комиссий CGJIX и CDHIX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CDHIX в 0.29%.

CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.34

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

7.06

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CDHIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между CGJIX и CDHIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CDHIX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CDHIX в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.36%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CDHIX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-32.32%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.61%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.01%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-32.32%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-12.61%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.39%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CDHIX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 4.74%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.69%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.75%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

17.36%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

15.93%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

16.39%

+3.59%