Сравнение CGJIX с CCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и CCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGJIX и CCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | -6.56% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | 0.74% | 27.39% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CCVAX с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CCVAX по среднегодовой доходности: 15.71% против 7.48% соответственно.
CGJIX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.71%
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и CCVAX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.
Доходность на риск
CGJIX vs. CCVAX — Ранг доходности на риск
CGJIX
CCVAX
Сравнение CGJIX c CCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGJIX | CCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.23 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.21 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.33 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.77 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGJIX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.23 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.32 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и CCVAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и CCVAX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CCVAX в 14.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 3.26% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% | 0.00% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и CCVAX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGJIX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -55.18% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -13.23% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.16% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -36.27% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -16.08% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -9.08% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.64% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и CCVAX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGJIX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.40% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.34% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 20.17% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.93% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.96% | +0.04% |