PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с CFJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.78%/yr vs 11.84%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CFJIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.84% соответственно.

CCVAX

1 день
1.07%
1 месяц
0.21%
С начала года
2.13%
6 месяцев
0.69%
1 год
-1.62%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.18%
10 лет*
7.78%

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		2.13%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between CCVAX and CFJIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between CCVAX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с HFCGX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

CCVAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.44

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.52

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.44

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.35

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CFJIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.44

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и CFJIX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-36.91%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.00%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-16.60%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-22.62%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.91%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

0.00%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.10%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.31%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и CFJIX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.91%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.60%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.70%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.97%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.99%

+1.99%

Сравнение комиссий CCVAX и CFJIX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и CFJIX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности CFJIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.83%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and CFJIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.58%) compared to CFJIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор