Сравнение CCVAX с CFJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CFJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и CFJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.50% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CFJIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.61% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
CFJIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и CFJIX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.
Доходность на риск
CCVAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CFJIX
Сравнение CCVAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CFJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.44 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.45 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.92 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и CFJIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CFJIX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CFJIX в 9.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.11% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CFJIX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CFJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -36.91% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.88% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -22.62% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -36.91% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -6.81% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -5.17% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.91% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CFJIX
Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.02% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.44% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 16.76% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.92% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.95% | +2.01% |