PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CGJIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.71% против 16.68% соответственно.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий CGJIX и ADX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.18

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.56

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

11.81

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.47

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.09

+0.69

Корреляция

Корреляция между CGJIX и ADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и ADX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и ADX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-71.60%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.12%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.07%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-37.17%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-4.36%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-23.22%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.41%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и ADX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 5.91%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.64%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.77%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

18.76%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

17.23%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.96%

+2.04%