PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с VALQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. CGIE is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 16.54% for VALQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGIE показывает доходность 5.63%, а VALQ немного выше – 5.74%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
0.23%
1 месяц
4.94%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.54%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и VALQ

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.74%10.58%16.71%9.07%

Correlation

The correlation between CGIE and VALQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between CGIE and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и VALQ

Секторы
CGIE
VALQ

Промышленность

28.1%
12.0%

Финансовые услуги

20.1%
3.7%

Технологии

17.8%
27.0%

Здравоохранение

7.5%
16.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
16.3%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Энергетика

3.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.2%

Недвижимость

-

0.8%

Промышленность

CGIE
28.1%
VALQ
12.0%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
VALQ
3.7%

Технологии

CGIE
17.8%
VALQ
27.0%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
VALQ
16.6%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
VALQ
16.3%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
VALQ

-

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
VALQ
1.6%

Энергетика

CGIE
3.8%
VALQ
5.3%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
VALQ
9.5%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
VALQ
7.2%

Недвижимость

CGIE

-

VALQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

CGIE vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.49

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.21

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.12

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

6.00

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VALQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CGIE и VALQ

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-38.19%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.85%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.14%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.95%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.76%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и VALQ

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.36%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

7.97%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.11%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.48%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.66%

-2.14%

Сравнение комиссий CGIE и VALQ

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и VALQ

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VALQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.72%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and VALQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to VALQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs VALQ's -38.19%.

On 1-year performance, VALQ leads with 16.54% vs 13.91% for CGIE. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VALQ has performed better with a 16.54% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

VALQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.10% for CGIE.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Capital Group and American Century. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.29% for VALQ.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор