PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 14.02% vs 17.50% for TDVG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

CGIE

1 день
0.74%
1 месяц
0.27%
С начала года
5.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и TDVG

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.08%28.11%0.72%11.75%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%10.39%

Correlation

The correlation between CGIE and TDVG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between CGIE and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и TDVG

Секторы
CGIE
TDVG

Промышленность

26.5%
13.6%

Финансовые услуги

20.5%
19.3%

Технологии

19.5%
26.2%

Здравоохранение

7.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.9%

Коммунальные услуги

6.4%
3.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.8%

Энергетика

3.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

-

1.6%

Промышленность

CGIE
26.5%
TDVG
13.6%

Финансовые услуги

CGIE
20.5%
TDVG
19.3%

Технологии

CGIE
19.5%
TDVG
26.2%

Здравоохранение

CGIE
7.4%
TDVG
12.4%

Потребительский защитный сектор

CGIE
6.9%
TDVG
6.9%

Коммунальные услуги

CGIE
6.4%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

CGIE
4.0%
TDVG
2.8%

Энергетика

CGIE
3.7%
TDVG
5.3%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.5%
TDVG
1.0%

Недвижимость

CGIE

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

CGIE vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIETDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.81

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.59

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.43

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

9.97

-5.59

CGIE vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIE и TDVG

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIETDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-19.20%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.24%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.45%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.72%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.76%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и TDVG

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIETDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.70%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

7.58%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

9.73%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.92%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

13.89%

+1.80%

Сравнение комиссий CGIE и TDVG

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и TDVG

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.11%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and TDVG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.65%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TDVG leads with 17.50% vs 14.02% for CGIE. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVG has performed better with a 17.50% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

CGIE has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.98% for TDVG.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор