Сравнение CGIE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
CGIE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и QQQM
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
CGIE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CGIE
QQQM
Сравнение CGIE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.35 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и QQQM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и QQQM
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и QQQM
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -35.04% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.55% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.86% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -8.47% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.44% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и QQQM
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.58% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.79% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 22.45% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 22.24% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 22.26% | -7.07% |