Сравнение CGIE с QQQM
CGIE (Capital Group International Equity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CGIE is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, CGIE returned 14.02% vs 33.06% for QQQM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности CGIE и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.
CGIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 5.08% | 28.11% | 0.72% | 11.75% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.89% | 20.85% | 25.68% | 15.66% |
Correlation
The correlation between CGIE and QQQM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between CGIE and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGIE и QQQM
Секторы
CGIE
QQQM
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Промышленность
CGIE
QQQM
Финансовые услуги
CGIE
QQQM
Технологии
CGIE
QQQM
Здравоохранение
CGIE
QQQM
Потребительский защитный сектор
CGIE
QQQM
Коммунальные услуги
CGIE
QQQM
Сырьевые материалы
CGIE
QQQM
Энергетика
CGIE
QQQM
Потребительский циклический сектор
CGIE
QQQM
Коммуникационные услуги
CGIE
QQQM
Недвижимость
CGIE
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CGIE
QQQM
Сравнение CGIE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.78 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 10.21 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIE и QQQM
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -35.04% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.96% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.91% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -8.19% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и QQQM
Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 5.65%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.84% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.40% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.79% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.54% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.29% | -6.60% |
Сравнение комиссий CGIE и QQQM
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и QQQM
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.11% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CGIE and QQQM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (8.84%) compared to CGIE (5.65%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 33.06% vs 14.02% for CGIE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGIE has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 33.06% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.
CGIE has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.44% for QQQM.
CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор