PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 13.62% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

CGIE

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.26%
С начала года
5.68%
1 год
13.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.68%28.11%0.72%11.75%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%7.33%

Correlation

The correlation between CGIE and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between CGIE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и JIVE

Секторы
CGIE
JIVE

Промышленность

26.5%
10.2%

Финансовые услуги

20.5%
37.6%

Технологии

19.5%
11.7%

Здравоохранение

7.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
5.7%

Энергетика

3.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

CGIE
26.5%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

CGIE
20.5%
JIVE
37.6%

Технологии

CGIE
19.5%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

CGIE
7.4%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

CGIE
6.9%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

CGIE
6.4%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

CGIE
4.0%
JIVE
5.7%

Энергетика

CGIE
3.7%
JIVE
10.7%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
JIVE
6.2%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.5%
JIVE
4.2%

Недвижимость

CGIE

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

CGIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.53

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.35

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.62

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

13.60

-9.36

CGIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIE и JIVE

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-13.79%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.57%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.47%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.95%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и JIVE

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.14%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.17%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.13%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.09%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.09%

+0.61%

Сравнение комиссий CGIE и JIVE

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и JIVE

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.38%1.17%1.27%0.19%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (4.75%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 13.62% for CGIE. On fees, CGIE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.38% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор