PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CGIE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CGIE и JIVE

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.59

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.27

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.69

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

15.22

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.59

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.93

-0.94

Корреляция

Корреляция между CGIE и JIVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и JIVE

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и JIVE

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-13.79%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.96%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.09%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.96%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и JIVE

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.00%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.11%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

16.94%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.85%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.85%

+0.34%