Сравнение CGIE с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
CGIE и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и IPOS
CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
CGIE vs. IPOS — Ранг доходности на риск
CGIE
IPOS
Сравнение CGIE c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.68 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.11 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.84 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.62 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.01 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и IPOS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и IPOS
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и IPOS
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -73.09% | +59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -17.17% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -52.62% | +45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -31.78% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.66% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и IPOS
Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 7.97%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 15.75% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 24.15% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 29.25% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 26.52% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.70% | -8.51% |