PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIE is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 23.60% for IDEV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и IDEV

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%10.40%

Correlation

The correlation between CGIE and IDEV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between CGIE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и IDEV

Секторы
CGIE
IDEV

Промышленность

28.1%
19.1%

Финансовые услуги

20.1%
24.2%

Технологии

17.8%
9.9%

Здравоохранение

7.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.0%

Коммунальные услуги

6.8%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
8.0%

Энергетика

3.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.0%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

CGIE
28.1%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
IDEV
24.2%

Технологии

CGIE
17.8%
IDEV
9.9%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
IDEV
8.6%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
IDEV
6.0%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
IDEV
3.7%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
IDEV
8.0%

Энергетика

CGIE
3.8%
IDEV
5.9%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
IDEV
7.7%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
IDEV
4.0%

Недвижимость

CGIE

-

IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

CGIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.63

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.32

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.12

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

8.30

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.63

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.55

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CGIE и IDEV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-34.77%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.20%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.19%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-6.56%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и IDEV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.53%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.12%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.50%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.26%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.27%

-1.75%

Сравнение комиссий CGIE и IDEV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и IDEV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGIE and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 23.60% vs 13.91% for CGIE. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 23.60% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор