PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

CGIE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и FID

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий CGIE и FID

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.15

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.84

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.10

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

11.56

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.15

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.36

+0.63

Корреляция

Корреляция между CGIE и FID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и FID

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и FID

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-39.79%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.93%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.39%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.60%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.39%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и FID

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.73%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.38%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.61%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.03%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.10%

-3.91%