PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGIE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и EIS


2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF
-1.84%28.11%0.72%11.14%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.11%45.11%34.50%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.11%.


CGIE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.41%
1 год
17.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.82%
С начала года
7.11%
6 месяцев
19.09%
1 год
56.74%
3 года*
31.15%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий CGIE и EIS

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

CGIE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGIEEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.41

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.28

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.73

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

17.51

-11.89

CGIE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGIEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.41

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.30

+0.66

Корреляция

Корреляция между CGIE и EIS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и EIS

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EIS в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF
1.19%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.34%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и EIS

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


CGIEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-51.94%

+38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.40%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.34%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-14.02%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.35%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и EIS

Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGIEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.45%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.80%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

23.64%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

21.61%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

20.95%

-5.77%