Сравнение CGIE с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
CGIE и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.84% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.11% | 45.11% | 34.50% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.11%.
CGIE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и EIS
CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
CGIE vs. EIS — Ранг доходности на риск
CGIE
EIS
Сравнение CGIE c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.41 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.28 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.73 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 17.51 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.41 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.30 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и EIS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и EIS
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EIS в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.19% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.34% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и EIS
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -51.94% | +38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.40% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.34% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -14.02% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.35% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и EIS
Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.45% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 15.80% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 23.64% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.61% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 20.95% | -5.77% |