PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

CGIE и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и AVDE

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%9.64%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий CGIE и AVDE

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.98

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.64

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.96

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

11.66

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.98

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Корреляция

Корреляция между CGIE и AVDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и AVDE

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и AVDE

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-36.99%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.48%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.54%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.26%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и AVDE

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.17%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.00%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.08%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.15%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.94%

-3.75%