PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGIC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, CGIC returned 30.62% vs 28.62% for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и VOO

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%8.00%

Correlation

The correlation between CGIC and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between CGIC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и VOO

Секторы
CGIC
VOO

Финансовые услуги

20.2%
11.6%

Технологии

16.7%
35.7%

Промышленность

13.9%
8.3%

Сырьевые материалы

8.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.3%

Энергетика

6.2%
3.5%

Здравоохранение

5.6%
8.5%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
VOO
11.6%

Технологии

CGIC
16.7%
VOO
35.7%

Промышленность

CGIC
13.9%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
VOO
11.3%

Энергетика

CGIC
6.2%
VOO
3.5%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

CGIC
1.8%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CGIC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.44

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.31

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.23

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

15.03

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.89

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CGIC и VOO

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-33.99%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.90%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.32%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.69%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.91%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и VOO

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.78%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.90%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.80%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.81%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.00%

-1.88%

Сравнение комиссий CGIC и VOO

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и VOO

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, CGIC leads with 30.62% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.62% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.02% for VOO.

CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор