Сравнение CGHY с SPHY
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.24%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам CGHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.24% | 4.07% |
Correlation
The correlation between CGHY and SPHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
CGHY
SPHY
Сравнение CGHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.63 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и SPHY
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -21.97% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.52% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.29% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.69% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 7.17% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 7.89% | -4.56% |
Сравнение комиссий CGHY и SPHY
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и SPHY
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SPHY в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.29% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and SPHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 5.07% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор