Сравнение CGHY с PHYD
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.12% | 3.83% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 4.53% |
Correlation
The correlation between CGHY and PHYD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CGHY and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск
CGHY
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | — | — |
Сравнение комиссий CGHY и PHYD
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и PHYD
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.46% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and PHYD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.46% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор