Сравнение CGHY с PHYD
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 4.06% |
Correlation
The correlation between CGHY and PHYD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск
CGHY
PHYD
Сравнение CGHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.74 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и PHYD
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -4.33% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.62% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.62% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.35% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.59% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.59% | -1.26% |
Сравнение комиссий CGHY и PHYD
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и PHYD
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PHYD в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and PHYD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.07% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор