PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHM с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGHM и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHM и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHM и CGMS

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGCP
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGHM и CGMS

CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF

Доходность на риск

CGHM vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.87

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

7.19

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.63

-0.67

Корреляция

Корреляция между CGHM и CGMS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и CGMS

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGHM и CGMS

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHMCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-4.08%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-3.65%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.21%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.84%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и CGMS

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.49%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHMCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.94%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.48%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.44%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

5.19%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.19%

-0.54%