PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHM с NHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM).

CGHM и NHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHM и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHM и NHYM

2026 (YTD)2025
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.47%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGCPCGHM с CGGR
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с HIMUNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с NUBDNHYM с SHYMNHYM с NDVG

Сравнение комиссий CGHM и NHYM

CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF

Доходность на риск

CGHM vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMNHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.56

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.74

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.64

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

1.45

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между CGHM и NHYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и NHYM

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NHYM в 4.59%

TTM20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGHM и NHYM

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, примерно равная максимальной просадке NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и NHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHMNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-6.11%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-5.52%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.62%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.89%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.45%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и NHYM

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.49%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHMNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.62%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.70%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

6.36%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

6.20%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

6.20%

-1.55%