Сравнение CGHM с FTMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH).
CGHM и FTMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FTMH - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CGHM и FTMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGHM и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 0.55% | 0.45% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 1.06% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 1.06%.
CGHM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGHM и FTMH
CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTMH в 0.35%.
Доходность на риск
CGHM vs. FTMH — Ранг доходности на риск
CGHM
FTMH
Сравнение CGHM c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CGHM и FTMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и FTMH
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FTMH в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.75% | 3.61% | 1.78% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.01% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и FTMH
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и FTMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGHM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -3.12% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.79% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.59% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и FTMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGHM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.99% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.99% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.99% | +0.66% |