Сравнение CGHM с HIMFX

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у HIMFX с доходностью -0.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGHM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа HIMFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и HIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGHM и HIMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HIMFX в 3.99%

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и HIMFX.

Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CGHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.