PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с SHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGHM с SHYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, CGHM returned 9.33% vs 4.95% for SHYM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for SHYM.

Доходность

Сравнение доходности CGHM и SHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у SHYM с доходностью 2.06%.

CGHM

1 день
0.08%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.73%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYM

1 день
0.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.95%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGHM и SHYM

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		2.73%4.56%2.71%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		2.06%2.58%2.20%

Correlation

The correlation between CGHM and SHYM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between CGHM and SHYM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с FTMHCGHM с RMOPCGHM с CGGOCGHM с CGGR
Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с NHYMSHYM с USFRSHYM с JMHISHYM с MUB

Доходность на риск

CGHM vs. SHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c SHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMSHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.67

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.43

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.34

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.22

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

7.50

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. SHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа SHYM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и SHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMSHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.67

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.27

+0.89

Просадки

Сравнение просадок CGHM и SHYM

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и SHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGHMSHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-22.55%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.23%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.76%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и SHYM

Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CGHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGHMSHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

7.07%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

6.94%

-2.42%

Сравнение комиссий CGHM и SHYM

CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SHYM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и SHYM

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SHYM в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.80%3.61%1.78%0.00%0.00%0.00%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CGHM and SHYM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGHM has higher volatility (1.02%) compared to SHYM (0.77%). In terms of maximum drawdown, CGHM dropped -5.90% vs SHYM's -22.55%.

On 1-year performance, CGHM leads with 9.33% vs 4.95% for SHYM. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SHYM has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGHM has performed better with a 9.33% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for SHYM.

SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.80% for CGHM.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.35% for SHYM.

CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGHM и SHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор