Сравнение CGHM с JMHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI).
CGHM и JMHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGHM и JMHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGHM и JMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 0.55% | 4.56% | 2.71% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 0.28% | 4.60% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у JMHI с доходностью 0.28%.
CGHM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMHI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGHM и JMHI
CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JMHI в 0.35%.
Доходность на риск
CGHM vs. JMHI — Ранг доходности на риск
CGHM
JMHI
Сравнение CGHM c JMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | JMHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.74 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CGHM и JMHI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и JMHI
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JMHI в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.75% | 3.61% | 1.78% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.61% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и JMHI
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и JMHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGHM | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -7.11% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.97% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.76% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.29% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.37% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и JMHI
Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) имеют волатильность 1.49% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGHM | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.43% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.06% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.52% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.56% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.56% | +0.09% |