PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHM с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGHM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHM и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGCP
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGHM и CGBL

CGHM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGHM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.68

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

6.70

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.47

-0.50

Корреляция

Корреляция между CGHM и CGBL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и CGBL

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGHM и CGBL

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-11.66%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-7.88%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.29%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.32%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.03%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.49%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.48%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

7.39%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

12.41%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

11.00%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

11.00%

-6.35%