PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.81%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

CGGO

1 день
-0.82%
1 месяц
9.97%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.83%
1 год
37.51%
3 года*
21.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		19.37%21.08%14.80%23.43%8.66%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between CGGO and CGMS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.48

The correlation between CGGO and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и CGMS

Секторы
CGGO
CGMS

Технологии

37.3%
8.2%

Промышленность

14.0%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

-

91.8%

Технологии

CGGO
37.3%
CGMS
8.2%

Промышленность

CGGO
14.0%
CGMS

-

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
CGMS

-

Здравоохранение

CGGO
5.4%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
CGMS

-

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
CGMS

-

Энергетика

CGGO
1.4%
CGMS

-

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
CGMS

-

Недвижимость

CGGO

-

CGMS
91.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

CGGO vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.08

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.14

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.88

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

12.89

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.66

-0.88

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGMS

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-4.08%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-2.47%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-4.08%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.25%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-0.67%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.55%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGMS

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.15%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

2.66%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

3.43%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

5.13%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

5.13%

+13.43%

Сравнение комиссий CGGO и CGMS

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGMS

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and CGMS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.68%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGGO leads with 21.81% vs 7.92% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 21.81% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.70% for CGGO.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.39% for CGMS.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор