Сравнение CGGO с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CGGO и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGO и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGO и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -1.96% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | 8.66% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
CGGO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGO и CGMS
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
CGGO vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGGO
CGMS
Сравнение CGGO c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.87 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.19 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.63 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между CGGO и CGMS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и CGMS
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и CGMS
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -4.08% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -3.65% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -1.21% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -0.69% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.84% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и CGMS
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 1.94% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 2.48% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 4.44% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 5.19% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 5.19% | +13.19% |