Сравнение CGGO с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGGO и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGO и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGO и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -2.31% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -13.12% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
CGGO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGO и CGDV
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGGO vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGGO
CGDV
Сравнение CGGO c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.81 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.10 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CGGO и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и CGDV
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и CGDV
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -21.82% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.75% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.83% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -3.73% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.61% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и CGDV
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.52% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 9.25% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 16.76% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.60% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.60% | +2.78% |