PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

CGGO и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и BDVL

2026 (YTD)2025
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%3.81%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий CGGO и BDVL

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

CGGO vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между CGGO и BDVL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и BDVL

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и BDVL

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-7.71%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.53%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.20%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

9.35%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

9.35%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

9.35%

+9.03%