PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. CGGO is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 20.66%/yr vs 11.18%/yr for ACWV. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

CGGO

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
14.48%
С начала года
17.75%
1 год
28.63%
3 года*
20.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.29%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

CGGO

Capital Group Global Growth Equity ETF
$55.64M$52.50M$52.69M

Сравнение доходности по годам CGGO и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		17.75%21.08%14.80%23.43%-10.40%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-2.80%

Correlation

The correlation between CGGO and ACWV is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CGGO and ACWV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGGO и ACWV

Секторы
CGGO
ACWV

Технологии

38.0%
25.3%

Промышленность

14.3%
8.1%

Финансовые услуги

10.4%
13.5%

Здравоохранение

9.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.7%

Энергетика

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
7.5%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

CGGO
38.0%
ACWV
25.3%

Промышленность

CGGO
14.3%
ACWV
8.1%

Финансовые услуги

CGGO
10.4%
ACWV
13.5%

Здравоохранение

CGGO
9.3%
ACWV
13.8%

Потребительский циклический сектор

CGGO
8.3%
ACWV
5.3%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.2%
ACWV
11.3%

Сырьевые материалы

CGGO
3.7%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

CGGO
3.6%
ACWV
9.7%

Энергетика

CGGO
1.6%
ACWV
3.5%

Коммунальные услуги

CGGO
0.9%
ACWV
7.5%

Недвижимость

CGGO

-

ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGGECGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

CGGO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.10

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.39

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

3.94

+4.03

CGGO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и ACWV

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-28.82%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-6.37%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-7.56%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-0.07%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.10%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.24%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и ACWV

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

2.43%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

6.45%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

8.02%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

10.31%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

12.30%

+6.89%

Сравнение комиссий CGGO и ACWV

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и ACWV

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		0.98%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and ACWV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (7.22%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, CGGO leads with 20.66% vs 11.18% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 20.66% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.97% for CGGO.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.20% for ACWV.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор