Сравнение CGGG с MSTZ
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. CGGG charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 275.27% |
Correlation
The correlation between CGGG and MSTZ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение CGGG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и MSTZ
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -99.38% | +81.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -84.89% | +67.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -96.56% | +90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -94.46% | +90.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 145.84% | -127.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 170.65% | -152.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 170.65% | -152.39% |
Сравнение комиссий CGGG и MSTZ
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и MSTZ
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and MSTZ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 8.30% for CGGG. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CGGG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MSTZ.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Capital Group and REX. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор