PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGG с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.


CGGG

1 день
-0.13%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGG и GARP


Correlation

The correlation between CGGG and GARP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

CGGG vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGG

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGGG vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGGGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.89

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CGGG и GARP

Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и GARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGGGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-31.34%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.06%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.36%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGG и GARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGGGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.87%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.96%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

23.89%

-6.43%

Сравнение комиссий CGGG и GARP

CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGG и GARP

Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GARP в 0.25%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF
0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CGGG and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.07% for CGGG.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGG и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор