Сравнение CGGG с GARP
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past year, CGGG returned 4.89% vs 31.60% for GARP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 17.68%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 10.90% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 17.68% | 15.13% |
Correlation
The correlation between CGGG and GARP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between CGGG and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. GARP — Ранг доходности на риск
CGGG
GARP
Сравнение CGGG c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.32 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 8.80 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и GARP
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -31.34% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -13.69% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -3.69% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.29% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.60% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и GARP
Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 6.08% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.26% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 15.91% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.59% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.30% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.94% | -5.54% |
Сравнение комиссий CGGG и GARP
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и GARP
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GARP в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGGG and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GARP has higher volatility (6.26%) compared to CGGG (6.08%). In terms of maximum drawdown, CGGG dropped -17.75% vs GARP's -31.34%.
On 1-year performance, GARP leads with 31.60% vs 4.89% for CGGG. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGGG has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GARP has performed better with a 31.60% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.09% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.15% for GARP.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор