Сравнение CGGG с QGRW
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past year, CGGG returned 4.89% vs 23.64% for QGRW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 11.64%.
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 10.90% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 11.64% | 14.40% |
Correlation
The correlation between CGGG and QGRW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CGGG and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. QGRW — Ранг доходности на риск
CGGG
QGRW
Сравнение CGGG c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.54 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 5.54 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и QGRW
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -24.40% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -15.44% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -4.56% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.30% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.27% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и QGRW
Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CGGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.71% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 15.53% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.93% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.22% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.22% | -2.82% |
Сравнение комиссий CGGG и QGRW
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и QGRW
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CGGG and QGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGGG has higher volatility (6.08%) compared to QGRW (5.71%). In terms of maximum drawdown, CGGG dropped -17.75% vs QGRW's -24.40%.
On 1-year performance, QGRW leads with 23.64% vs 4.89% for CGGG. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 23.64% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGGG and QGRW have nearly identical dividend yields, around 0.09%.
They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.28% for QGRW.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор