PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGG с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.40%.


CGGG

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSPGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.65%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.13%
1 год
15.83%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGG и FSPGX


Correlation

The correlation between CGGG and FSPGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Growth ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CGGG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGGGFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

CGGG vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGG и FSPGX

Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и FSPGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGGFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-32.66%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-16.17%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.98%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.36%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGG и FSPGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGGFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.23%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

21.62%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.56%

-3.30%

Сравнение комиссий CGGG и FSPGX

CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGG и FSPGX

Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSPGX в 0.34%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF
0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.34%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, CGGG and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGG и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор