Сравнение CGGG с FSPGX
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 15.83% for FSPGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.40%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.40% | 14.22% |
Correlation
The correlation between CGGG and FSPGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSPGX
Сравнение CGGG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и FSPGX
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -32.66% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -16.17% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.98% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.36% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и FSPGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.23% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.62% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.56% | -3.30% |
Сравнение комиссий CGGG и FSPGX
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и FSPGX
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSPGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGGG and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор