Сравнение CGGG с SWPPX
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. CGGG is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 22.22% for SWPPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.10%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам CGGG и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.10% | 13.07% |
Correlation
The correlation between CGGG and SWPPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SWPPX
Сравнение CGGG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и SWPPX
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -55.06% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -8.89% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -3.22% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -9.93% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и SWPPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 12.57% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.04% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.24% | +0.02% |
Сравнение комиссий CGGG и SWPPX
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и SWPPX
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SWPPX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGGG and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор