PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 32.19% for SPGM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и SPGM

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%5.14%

Correlation

The correlation between CGGE and SPGM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between CGGE and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и SPGM

Секторы
CGGE
SPGM

Технологии

29.7%
27.4%

Промышленность

18.4%
13.1%

Финансовые услуги

14.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.5%

Здравоохранение

7.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

CGGE
29.7%
SPGM
27.4%

Промышленность

CGGE
18.4%
SPGM
13.1%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
SPGM
16.4%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
SPGM
8.5%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
SPGM
9.2%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
SPGM
2.2%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
SPGM
4.8%

Энергетика

CGGE
3.2%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
SPGM
3.9%

Недвижимость

CGGE
1.0%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

CGGE vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGESPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.51

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.43

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.40

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

15.38

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGESPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.66

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CGGE и SPGM

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGESPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-33.97%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.50%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.30%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.81%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и SPGM

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGESPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.87%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.36%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.88%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.03%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.57%

-2.19%

Сравнение комиссий CGGE и SPGM

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и SPGM

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGGE and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 32.19% vs 22.27% for CGGE. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 32.19% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор