PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

CGGE и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и SPGM

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий CGGE и SPGM

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

CGGE vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGESPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.03

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.09

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.76

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGESPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.61

+0.26

Корреляция

Корреляция между CGGE и SPGM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и SPGM

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и SPGM

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGESPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-33.97%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.96%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.72%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-4.85%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и SPGM

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGESPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.33%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.22%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

17.49%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.94%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.56%

-2.28%