PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и KLMT

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between CGGE and KLMT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between CGGE and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и KLMT

Секторы
CGGE
KLMT

Технологии

29.7%
30.0%

Промышленность

18.4%
10.2%

Финансовые услуги

14.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.6%

Здравоохранение

7.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.2%
4.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

CGGE
29.7%
KLMT
30.0%

Промышленность

CGGE
18.4%
KLMT
10.2%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
KLMT
16.9%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
KLMT
8.0%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
KLMT
9.2%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
KLMT
2.0%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
KLMT
4.6%

Энергетика

CGGE
3.2%
KLMT
4.1%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
KLMT
2.8%

Недвижимость

CGGE
1.0%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

CGGE vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.22

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.10

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.94

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.77

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.29

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CGGE и KLMT

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-16.87%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.54%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.45%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.91%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.19%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и KLMT

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.07%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.61%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.83%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.83%

-0.45%

Сравнение комиссий CGGE и KLMT

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и KLMT

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGGE and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 22.27% for CGGE. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор