PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с HERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 29.57% for HERD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.44%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и HERD

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%3.36%

Correlation

The correlation between CGGE and HERD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.75

The correlation between CGGE and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и HERD

Секторы
CGGE
HERD

Технологии

29.7%
18.0%

Промышленность

18.4%
13.4%

Финансовые услуги

14.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.3%

Здравоохранение

7.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
15.6%

Коммунальные услуги

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.2%

Энергетика

3.2%
15.9%

Сырьевые материалы

2.8%
4.7%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

CGGE
29.7%
HERD
18.0%

Промышленность

CGGE
18.4%
HERD
13.4%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
HERD
0.0%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
HERD
8.3%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
HERD
14.7%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
HERD
15.6%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
HERD
0.8%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
HERD
8.2%

Энергетика

CGGE
3.2%
HERD
15.9%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
HERD
4.7%

Недвижимость

CGGE
1.0%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC

Доходность на риск

CGGE vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.56

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.58

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.23

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

17.88

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.63

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CGGE и HERD

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-39.41%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-5.68%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.33%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.54%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.66%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и HERD

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.75%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.74%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

11.61%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.76%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.49%

-5.11%

Сравнение комиссий CGGE и HERD

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и HERD

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HERD в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and HERD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 29.57% vs 22.27% for CGGE. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 29.57% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор