PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 30.76% for DYNF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и DYNF

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%9.25%

Correlation

The correlation between CGGE and DYNF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between CGGE and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и DYNF

Секторы
CGGE
DYNF

Технологии

29.7%
39.8%

Промышленность

18.4%
8.4%

Финансовые услуги

14.3%
16.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.7%

Здравоохранение

7.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.4%

Энергетика

3.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

CGGE
29.7%
DYNF
39.8%

Промышленность

CGGE
18.4%
DYNF
8.4%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
DYNF
16.2%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
DYNF
11.7%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
DYNF
6.6%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
DYNF
7.8%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
DYNF
2.7%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
DYNF
2.4%

Энергетика

CGGE
3.2%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
DYNF
0.7%

Недвижимость

CGGE
1.0%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

CGGE vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.48

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.37

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.57

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

17.29

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.48

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.83

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CGGE и DYNF

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-34.72%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.67%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.24%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.97%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.78%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и DYNF

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.21%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.55%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.44%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.49%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.90%

-4.52%

Сравнение комиссий CGGE и DYNF

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и DYNF

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DYNF в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and DYNF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs DYNF's -34.72%.

On 1-year performance, DYNF leads with 30.76% vs 22.27% for CGGE. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 30.76% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.37% for CGGE.

CGGE is categorized as Global Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and BlackRock. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор