PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGE с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с DIVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.38% vs 29.90% for DIVD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 18.01%.

CGGE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
10.56%
С начала года
12.84%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

DIVD

1 день
-0.26%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.95%
С начала года
18.01%
1 год
29.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGGE

Capital Group Global Equity ETF
$22.40M$19.27M$20.79M

DIVD

Altrius Global Dividend ETF
$76.77K$91.02K$110.01K

Сравнение доходности по годам CGGE и DIVD

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		12.84%24.50%2.05%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		18.01%26.18%-0.48%

Correlation

The correlation between CGGE and DIVD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between CGGE and DIVD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGGE и DIVD

Секторы
CGGE
DIVD

Технологии

31.6%
5.8%

Промышленность

18.1%
12.5%

Финансовые услуги

14.9%
20.8%

Здравоохранение

7.3%
20.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.3%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
18.4%

Сырьевые материалы

2.5%
4.7%

Энергетика

2.3%
7.9%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

CGGE
31.6%
DIVD
5.8%

Промышленность

CGGE
18.1%
DIVD
12.5%

Финансовые услуги

CGGE
14.9%
DIVD
20.8%

Здравоохранение

CGGE
7.3%
DIVD
20.9%

Коммуникационные услуги

CGGE
6.1%
DIVD
3.3%

Коммунальные услуги

CGGE
5.5%
DIVD

-

Потребительский циклический сектор

CGGE
4.9%
DIVD
4.4%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.3%
DIVD
18.4%

Сырьевые материалы

CGGE
2.5%
DIVD
4.7%

Энергетика

CGGE
2.3%
DIVD
7.9%

Недвижимость

CGGE
1.1%
DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с JGLOCGGE с VMOTCGGE с SMH
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

CGGE vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGE c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGEDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.73

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.97

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.48

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

17.57

-8.58

CGGE vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и DIVD

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, примерно равная максимальной просадке DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-13.88%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.70%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.26%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.15%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.71%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и DIVD

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.62%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

8.21%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.01%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.15%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.15%

+2.51%

Сравнение комиссий CGGE и DIVD

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и DIVD

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.36%0.40%0.35%0.00%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and DIVD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.51%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 29.90% vs 22.38% for CGGE. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 29.90% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.36% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and Altrius. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор