PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

CGGE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и DFAI

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий CGGE и DFAI

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

CGGE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.44

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.74

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.73

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между CGGE и DFAI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и DFAI

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и DFAI

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-27.44%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.95%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.23%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.21%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.79%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и DFAI

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 6.72% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.97%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.65%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

16.73%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.81%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.66%

-0.38%