PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGGE и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.85%24.50%2.30%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGGE

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.73%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGGE и CGBL

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.60

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

6.70

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.07

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.47

-0.62

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGBL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGBL

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.42%0.40%0.35%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGBL

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-11.66%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-7.88%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.29%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.32%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.03%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGBL

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.48%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.39%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

12.41%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

11.00%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.00%

+4.27%