Сравнение CGFIX с MSTVX
CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, CGFIX returned 0.32%/yr vs 4.01%/yr for MSTVX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CGFIX charges 0.78%/yr vs 1.15%/yr for MSTVX.
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и MSTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 1.88%.
CGFIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.58%
MSTVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CGFIX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.69% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | -1.34% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 1.88% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
Correlation
The correlation between CGFIX and MSTVX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between CGFIX and MSTVX shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGFIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
CGFIX
MSTVX
Сравнение CGFIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGFIX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.88 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.10 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и MSTVX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и MSTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGFIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -8.02% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.84% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -3.31% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -5.89% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.37% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.16% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.68% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и MSTVX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGFIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.76% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 2.29% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.16% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.12% | +1.57% |
Сравнение комиссий CGFIX и MSTVX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и MSTVX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MSTVX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 5.64% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.35% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGFIX and MSTVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGFIX has higher volatility (1.09%) compared to MSTVX (0.48%). In terms of maximum drawdown, CGFIX dropped -20.28% vs MSTVX's -8.02%.
MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGFIX и MSTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор